أفضل باند العصابات

ما هو الفرق بين بولينجر باندز و كيلتنر تشانلز في التحليل الفني، هناك فرق بسيط بين قنوات كيلتنر و بولينجر باندز. وقبل دراسة الاختلافات، من المهم أن نفهم أن هذه المؤشرات تستخدم لقياس التقلبات. يتم إنشاء إشارات البيع والشراء من قبل كل مؤشر عندما يتجاوز سعر الأصل الأساسي القناة العليا أو السفلى ويعبر مرة أخرى فوق أو أسفل مستوى القناة الرئيسية. أما بالنسبة للثيران، فإن التحرك أدنى من مستوى تشبع ذروة البيع في القناة، وتشتري إشارات عند ارتفاع السعر مرة أخرى فوق القناة السفلى. بالنسبة للدببة، يتم إنشاء إشارات البيع عندما يتحرك السعر فوق النطاق العلوي ثم يغلق أسفله. وبالنظر إلى أشرطة بولينجر، يتم إنشاء القنوات باستخدام الانحراف المعياري للأصل الأساسي بينما تستخدم قنوات كيلتنر متوسط ​​المدى الحقيقي. ومن المهم ملاحظة أنه بغض النظر عن كيفية إنشاء القنوات، فإن تفسير هذه المستويات هو نفسه عموما. وبالنظر إلى الرسم البياني لشركة ستاربكس (سبوكس)، سترى أن إشارات الشراء والشراء يتم إنشاؤها على الأسهم الزرقاء والأحمر على التوالي. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع استخدام نطاقات بولينجر باند لقياس الاتجاهات) إذا نظرتم عن كثب، فإن مخطط ستاربكس (سبوكس) مع قنوات كيلتنر كتراكب بدلا من بولينجر باند، سترى أنها تبدو مشابهة، ولكن بسبب الفرق في كيفية حساب الفرقة نقاط القرار تقع عند مستويات مختلفة قليلا. (لمزيد من المعلومات، تحقق من الأرباح التقاط باستخدام العصابات والقنوات) منذ قنوات كيلتنر استخدام متوسط ​​المدى الحقيقي بدلا من الانحراف المعياري، فمن عامة أكثر شيوعا لرؤية المزيد من إشارات البيع والشراء ولدت في قنوات كيلتنر من عند استخدام بولينجر باندز. على سبيل المثال، بعض التجار سوف تنظر في ثلاثة إشارات بيع باستخدام بولينجر باند مقابل أربعة إشارات بيع باستخدام قنوات كيلتنر. في الممارسة العملية، بولينجر باند هي أكثر شعبية بين التجار النشطين بسبب الدلالة الإحصائية لاستخدام الانحراف المعياري مقارنة بمتوسط ​​النطاق الحقيقي. إصلاح أشرطة بولينجر تستخدم أشرطة بولينجر على نطاق واسع في المجتمع التجاري وهي عنصر أساسي في العديد من استراتيجيات التداول. بطبيعتها، البولنجر العصابات تقدم وجهة نظر خاصة للسوق. ولكن هذا المنظور لا يخلو من عيوبه. سوف تقدم هذه المقالة نهجا منقحا لمفهوم الفرقة التجارية بهدف زيادة تركيز هذه الفئة من المؤشر بشكل ملحوظ. وكلاهما صالحان ويشتركان في تراث مشترك، ولكنهما مختلفان تماما في إطار التقييم وفي التطبيق. ويطلق على الاشتقاق هنا نطاق تقلب. سوف تشرح هذه المقالة لماذا هذا الاشتقاق ضروري وكيف يتم بناؤها وتقديم نتائج الاختبار الأولي رفيع المستوى. على الرغم من أن فرق التقلب هي أصلية في التصميم والتنفيذ، إلا أنها مستوحاة من عمل دينيس ماكنيتشولرسكوس لتحسين البولنجر العصابات في أواخر 1990s (لدكوبيتر بولينجر باندز، رديقو أكتوبر 1998). هيوستن، لدينا مشكلة نشرها جون بولينجر، الذي أعطاهم اسمهم، بولينجر باند هي مجرد مؤامرة متعددة من الانحراف المعياري للسعر من المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما)، سواء أعلاه أو أقل. من خلال استخدام الانحراف المعياري، يجب أن نتوقع بشكل معقول أن توزيع السعر حول المتوسط ​​يجب أن يتوافق مع الوضع الإحصائي الطبيعي، أو الاقتراب منه. لسوء الحظ، هذا ليس هو الحال ل بولينجر العصابات وأدى إلى البحث لإصلاح المشكلة. استنادا إلى الملاحظات من بولينجر باند، وهنا بعض من القضايا: الثور هي معلقة مع تأخر عالية، كما أن جميع مؤشرات سما القائمة تقريبا. وبناء على ذلك، ينبغي أن يراعي المستعمل التأخير في ما تقدمه النطاقات. الثور أنها لا تغلف السعر بطريقة تتفق مع توزيع غاوس. أي أنه يجب العثور على 68.2 من الأسعار ضمن انحراف معياري واحد لمتوسط ​​العينة، يجب إيجاد 95.4 من الأسعار ضمن انحرافين معياريين للمتوسط، وما إلى ذلك. وسيتم وصف ذلك على أنه نسبة النطاق الترددي. وفي حين يمكن مناقشة ما إذا كانت التغيرات في الأسعار اليومية توزع عادة، يمكن القول بأن نسبة بولينجر بريسباند تقدم القليل أو لا توجد معلومات من منظور احتمالي. الثور نسبة بريسباند ليست مقياس ثابت. أي أن نسبة النطاق العريض من انحراف معياري معين لا تظل ثابتة مع زيادة الجداول الزمنية. على سبيل المثال، انظر ما يلي على أساس أسعار سامب 500 مع 2xSD النطاقات: 160 بار نطاقات البولنجر: نسبة بريسيباند 83.7 80 بار أشرطة بولينجر: نسبة بريسيباند 86.2 20 بار نطاقات بولينجر: نسبة بريسيباند 88.5 الثور حركة العصابات ضد فإن المتوسط ​​المتحرك لا يرتبط بالتقلب التاريخي. ويهدف النظر إلى فرق بولينجر، جزئيا، لتعكس التغيرات في التقلب، وهذا هو قضية. والحمد لله، يمكن حل هذه القضايا بطريقة عملية. من خلال معالجة منهجية لكل من هذه القضايا بدورها، يمكننا بناء مؤشر يكمل بدلا من استبدال نطاقات بولينجر ويوفر أداة تجارية إضافية مفيدة. الحل هو أيضا أبسط مما كان متوقعا. نطاقات التذبذب دعونا نرى كيف أن هذه العصابات ما يسمى تقلب معالجة بعض من هذه القضايا قبل شرح كيفية بناء العصابات. ربما أفضل طريقة لإثبات هذا هو مع الرسم البياني (انظر حل لدكوفولاتيل، رديقو اليسار). في هذا الرسم البياني ل سامب 500، إترسكوس واضح كيف بإحكام فرق التذبذب عناق يتغير السعر نسبة إلى البطء وأحيانا البرية والتغيرات واسعة النطاق من البولنجر العصابات. وتحقق نطاقات التقلب ذلك من خلال تطبيق متوسط ​​متحرك منخفض التأخير وحساب الانحراف المعياري للسعر مقابل ذلك المتوسط ​​المتحرك. لاحظ أن الدالة الانحراف القياسية لدكوستانداردردكو هو أداة غير مناسبة لهذا. والنتيجة هي تداول العصابات مع تأخر منخفض. ليترسكووس نرى مدى فعالية هذه العصابات تغليف سامب 500 الأسعار في 2xSD: 160 بار شريط تقلبات: نسبة بريسيباند 94.6 80 شريط شريط تقلبات: نسبة بريسيباند 95.3 20 بار شريط تقلبات: نسبة بريسيباند 95.7 للتحقق من صحة هذه النقطة ليترسكوس نلقي نظرة خاطفة على الأرقام: 1xSD: شريط تقلب 160 بار: نسبة بريسيباند 65.0 شريط تقلب 80 بار: نسبة بريسيباند 66.9 شريط تقلبات 20 بار: نسبة بريسيباند 67.8 تقنيات بولينجر المتقدمة المزيد من الاختلافات عن معظم التجار يحققون المؤلف: مارثا ستوكيس مت 10 فبراير 2015 مؤشرات القناة هي بعض من أقدم المؤشرات التي لا تزال تستخدم من قبل التجار التقنيين. وقد تم ابتكارها لأول مرة باستخدام المتوسطات المتحركة البسيطة، فوق وأسفل السعر، لتقديم قناة السعر للمحللين الفنيين المبكرة. وتسمى هذه أيضا المظاريف، التي ليست شعبية كما في هذه الأيام. بولينجر باندز تم كتابة مؤشر القناة من قبل جون بولينجر كفا، مت وهي العلامة التجارية للمؤلف. وقد قام جون بولينجر بتحويل النمط القديم والقنوات القديمة والمظاريف إلى أداة جديدة قوية من خلال دمج انحراف معياري في صيغته، وذلك على حد سواء كفا العمل مع التحليل الأساسي الكمي و مت تعمل مع التحليل الفني. بولينجر باند شعبية لسبب وجيه. أنها تساعد حقا التجار الذين يفتقرون جيدة مهارات التعرف على نمط المكاني لرؤية أنماط الضغط، والأنماط المتطرفة، والاختلافات في الأسعار. أنها تعطي تلك التفاصيل الإضافية إلى الرسوم البيانية التي تساعد المبتدئين والمتداولين المتطورين مع صعوبات قراءة الرسم البياني نرى وفهم ما هو الثمن في الواقع. منذ بولينجر باندز قادرة على توسيع والتعاقد مع العمل السعر، فهي مفيدة للغاية في العديد من ظروف السوق حيث يتحرك السعر جانبية في كثير من الأحيان أكثر من تتجه صعودا أو هبوطا. يستخدم مؤشر بولينجر باند متوسطين متحركين بسيطين مع انحرافين معياريين. من خلال تطبيق الانحرافات المعيارية للمتوسطات المتحركة، فإنه يحسن موثوقية قناة المتوسط ​​المتحرك بشكل لافت. ويضيف هذا الانحراف المعياري أن ما لا يقل عن 95 من السعر محاط بالقناة معظم الوقت. خلال التوحيد، وهذه العصابات تحديد مستويات الدعم أو المقاومة في الأسهم بطريقة رسومية أن يجعل من الأسهل للمبتدئين على الاعتراف. مثال الرسم البياني 1 هو مؤشر ناسداك المركب (إندكس: كومبكس)، ويظهر كيف تستجيب نطاقات بولينجر لمجموعة متنوعة من ظروف الاتجاه. على الجانب الأيسر من الرسم البياني للسعر، تضغط حالة السوق في المنصة قبل الاتجاه الصعودي المعتدل. ويلي ذلك نمط جانبي آخر مع انخفاض الضغط الذي يكسر بشكل طفيف إلى الهبوط في أغسطس. ثم يتبع حالة السوق السرعة، الذي يتحول إلى أسفل الاتجاه الهبوطي السرعة مع اتجاه صاعد السرعة. يتم تعريف أقصى V من خلال العرض المتطرف على البولنجر باندز، محذرا التجار أن هذه هي أبعد من أنماط الأسعار العادية. إن شروط نطاق التداول الحالية هي الأقل ملاءمة لبولينجر باندز بسبب عدم اتساق النطاق. بولينجر باندز على السعر هو عادة كيف يستخدم التاجر الفني الفردية لهم. ومع ذلك، هناك استخدامات أكثر بكثير أن المهنيين والمتداولين الفنيين المتقدمين سوف ترغب في اعتماد لتعزيز مهاراتهم التجارية وزيادة ربحيتها إلى المستوى التالي. ما يجعل بولينجر باندز أكثر فائدة للتجار التقنيين، وخاصة المهنيين، هو أن إعدادات الفرقة قابلة للتكيف. وهذا يسمح للتخصيص لتجار التقنية أسلوب التداول محددة، المعلمات، والتفضيلات. من خلال كونها قادرة على تخصيص إعدادات بولينجر باندز الانحراف المعياري والفترات، والمهنية يمكن تجنب المخاطر المشتركة للتداول الحشد وتدفق النظام العنقودية. وهذا يجعل بولينجر باندز مؤشر ثانوي أكثر قيمة بكثير لمعظم المهنيين والتجار الفنيين المتقدمين. يجب ضبط الإعدادات على النطاقات أيضا لوقت الانتظار المحدد لنمط التداول المقصود. على سبيل المثال، من الشائع استخدام 20 يوم لتداول المراكز و 10 أيام لتداول سوينغ. يمكن استخدام فترات أقصر للتداول اليومي واليوم. من المهم اختبار كل فترة إعداد قبل استخدام النطاقات في التداول المباشر. ويستفيد عدد قليل من التجار التقنيين تماما من الطرق العديدة التي يمكن بها استخدام هذا المؤشر المتعدد الاستخدامات. معظم التجار الفنيين يستخدمون بولينجر باندز بدقة على الرسم البياني للسعر. ومع ذلك، هناك مزايا كبيرة لاستخدام البولنجر باند باعتبارها تابعة لمؤشرات التذبذب، مثل الوقت المقسم حجم (تسف) أو تدفق الأموال (مف). ويبين الشكل 2 من الشكل البياني كيفية تطبيق حجم بولينجر باندز إلى الوقت المقسم، وهو مؤشر تراكم حجم التوزيع التراكم، يكشف أنماط تسف المتطرفة بسهولة أكبر كما أن اتجاهات مؤشر تسف يمكن التعرف عليها أيضا. يمكن استخدام بولينجر باندز مع أي مؤشر خط لتحسين مهارات التعرف على النمط المكاني للتجار الفنيين. ويبين الشكل البياني 3 من شركة ستاربكس (نسداق: سبوكس) مؤشر ماني فلو (مفي) مع بولينجر باندز، والذي يساعد التجار التقنيين على رؤية أقصى حد لمؤشر الخط هذا بسهولة أكبر. مثال الرسم البياني 4 هو نفس مخطط الأسهم سبوكس مرة أخرى ولكن مع بولينجر باند تطبيقها على ويلدرز رسي، الذي يوفر مرة أخرى معلومات أكثر بكثير من مؤشر خط في حد ذاته. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الاختلافات في صيغة بولينجر باند جون بولينجر وضعت في وقت لاحق. بولينجر B و بولينجر باندويدث هي أيضا مؤشرات ممتازة تستحق التعلم. بولينجر باندويدث هو نسخة من بولينجر باندز في مخطط الرسم البياني. عرض النطاق الترددي مثالي للتجار الفنيين الذين يكافحون مع التعرف على نمط الشمعدان، أو أولئك التجار التقنيين الذين يفضلون عدم وضع الرسوم البيانية لأسعارهم فوضى حتى يتمكنوا من رؤية تشكيلات الشمعدان. الخبراء في تحليل نمط الشمعدان يفضلون بولينجر عرض النطاق الترددي، لأنه يحافظ على الشمعدانات نظيفة ومرئية ولكن يوفر سهولة التعرف على أنماط الضغط التي تشير أنماط الاختراق الاتجاه. بولينجر عرض النطاق الترددي هو بسيط جدا لقراءة وتفسير، وفي بعض الأحيان يقدم أفضل وأسرع تحديد أنماط الضغط التي تحدث قبل التحركات كسر كلا صعودا وهبوطا. في الرسم البياني 5، سبوكس يظهر نمط ضغط مفاجئ وضيق مع بولينجر عرض النطاق الترددي. الضغط هو ضيق جدا فإنه يشير الأسهم هو الذهاب الى اختراق قريبا. يتم رسم خطوط حمراء على منطقة الضغط لإظهار مدى سرعة وإحكام السعر مضغوط. انخفض الرسم البياني لبولينجر باندويدث فجأة إلى نطاق منخفض جدا حيث بدأ هذا الضغط في توفير الإنذار المبكر من الاختراق. كما هو الحال مع جميع المؤشرات، من أجل استخدام المؤشر بشكل صحيح مع تحليل دقيق، يجب أن تكون معروفا حدود المؤشر. وهذا ضروري حتى يتمكن التجار التقنيون من التكيف وضبط وتعديل تحليل الرسم البياني الخاص بهم عن طريق إضافة مؤشرات إضافية لتوضيح الإشارات والحركة الاتجاهية. وبالإضافة إلى ذلك، من الأفضل في بعض الأحيان استخدام مؤشر بديل خلال ظروف السوق حيث إما فشل في العمل بشكل صحيح أو غير موثوق بها. بولينجر باندز هو مؤشر ممتاز لفضح المتطرفة في حركة السعر، وأنماط الضغط التي تشكل قبل الانفجارات. ومع ذلك، بولينجر باند ليست مؤشر الاختراق الاتجاه. من أجل معرفة الاتجاه الذي سيتخذه السهم، من الضروري تضمين قضبان الحجم، ميزان الطاقة (بوب)، أو بديل بديل لخفض مستوى اللوت الكبير مقابل مؤشر لوت على أساس صيغة صغيرة للكشف عن تراكم حمام الظلام الحقيقي أو أنماط التوزيع. A مذبذب حجم، مثل حجم الوقت مجزأة هو أيضا مفيدة للغاية في تحديد الاتجاه الذي سيتحرك السعر، بعد نمط ضغط أظهرت من قبل بولينجر باند أو إشارات ضغط عرض النطاق الترددي. المؤشرات التي تشير إلى اتجاه السهم سوف تأخذ من النمط الجانبي يجب أن يكون حجم والكمية على أساس المؤشرات. لا تكشف مؤشرات الأسعار والوقت عن مكان شراء أو بيع برك السباحة الداكنة. هذه الأموال العملاقة هي أكبر المستثمرين في السوق، ولها أوامر خاصة تسمح لهم بإدخال الأسهم دون إزعاج السعر. البولينجر باند مؤشر ثانوي، مما يعني أنها يجب أن تطبق على المؤشر الأساسي أو السعر. مثل جميع المؤشرات، بولينجر باند تعمل بشكل مثالي في بعض ظروف السوق التي هي التالية. منصات التجمعات أنماط جانبية ليست عرض نطاق التداول، أي أكثر من 10 نقاط أو أكثر من 30 نطاق من السعر. فهي ليست مثالية لسوق السرعة، معتدلة تتجه مع العمل المضاربة، أو ظروف السوق المدى التداول. كما أنها تميل إلى أن لا تكون موثوقة خلال توبينغ ظروف السوق. يمكن لفرقة بولينجر الضغط في بعض الأحيان في قمم، ولكن في كثير من الأحيان لا ضغط بما يكفي لتحذير. بولينجر باندز و بولينجر باندويدث مؤشرات ممتازة للتجار الفنيين، الذين يحتاجون إلى مساعدة قراءة المخططات وتفسير حركة السعر بدقة. كل من المؤشرات تكشف عن أنماط الضغط، وأنماط الانحراف القصوى، وغيرها من العمل السعر الذي قد لا يكون من السهل أن نرى على الرسم البياني للمبتدئين، المبتدئين، والتجار التقني الذين يرغبون في تحسين مهارات التعرف على نمط المكانية الخاصة بهم. عرض النطاق الترددي هو بديل جيد للتجار الفنيين، الذين يفضلون قراءة الشموع دون تشوش السعر مع مؤشرات أخرى. ويمكن استخدام نطاقات بولينجر في أي مؤشر أولي، كمؤشر للمؤشر الأساسي. أنها تعمل بشكل أفضل مع مؤشرات الخط الأساسي. عند استخدام بولينجر باندز مع مؤشر الخط الأساسي، لا تستخدم المرؤوسين الآخرين، لأن هذا سيخلق الكثير من الفوضى والارتباك عند قراءة المخطط. إترادر ​​التحليل الفني باستخدام مخطط ستوكشارتس، من باب المجاملة ستوكستارتس لمزيد من المعلومات حول مارثا ستوكيس مت أو تيشنيترادر، الرجاء الضغط هنا.